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央行公开市场净回笼量320亿元 国债期货全线上涨|债市纵览

据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

债市重大事件

每日要闻


(资料图片)

1.据中国证券投资基金业协会,2023年7月,企业资产证券化产品共备案确认110只,新增备案规模合计1126.24亿元。7月新增备案规模环比增长29.58%,同比降低19.45%。(信息来源:界面新闻)

2.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,8月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。其中,1年期LPR较上月下降10个基点。(信息来源:中国证券报)

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年8月21日人民银行开展340亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%;同时8月21日有60亿元7天期逆回购和600亿元1个月期国库现金定存到期,市场净回笼量320亿元。

未来5个交易日,共有8030亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(8月22日)

发行与到期预告

8月22日预计共发行债券90只,发行额2449.7亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行5只,共290.0亿;地方政府债发行16只,共1374.1亿。

在信用债方面,金融机构债发行8只,共428.0亿;短融发行3只,共12.8亿;中票发行21只,共159.4亿;公司债发行15只,共104.3亿;企业债发行2只,共13.5亿;资产支持证券发行20只,共67.6亿。

各类型债券发行只数占比情况

8月22日预计到期债券共139只,到期额2348.88亿元,均为到期偿付债券。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

8月22日,预计3个省市将发行地方政府债16只,共1374.1亿元。其中,一般债券1只,共80.3亿元;专项债券4只,共175.1亿元;再融资一般债券3只,共167.6亿元;再融资专项债券8只,共951.1亿元。

分地区来看,江苏发行地方政府债4只,共817.1亿元;青岛发行地方政府债3只,共31.7亿元;广西发行地方政府债9只,共525.3亿元。

【同业存单】

同业存单方面,8月22日计划发行1666.2亿,到期565.5亿,发行额前五分别是:23中信银行CD182、23中国银行CD035、23兴业银行CD259、23平安银行CD123、23农业银行CD188。

其中,1M发行债券13只,共75.8亿;3M发行债券25只,共147.8亿;6M发行债券28只,共298.4亿;9M发行债券21只,共143.5亿;1Y发行债券43只,共1000.7亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券75只,共1494.1亿;发行主体评级为AA+的发行债券39只,共149.6亿;发行主体评级为AA的发行债券14只,共21.0亿;发行主体评级为A+的发行债券2只,共1.5亿。

【非金信用债】

8月22日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)61只,共357.6亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(8月21日)

截至8月21日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.5380%,下行1.95BP。国开债方面,10年国开债活跃券报2.6520%,下行1.55BP。

国债期货方面,10年期国债期货主力合约收盘报103.055,涨0.25%;5年期国债期货主力合约报102.690,涨0.07%;2年期国债期货主力合约收盘报101.475,涨0.01%。

非金信用债方面,8月21日交易所成交量前三的债券为:22蛇口02、23广晟KD、23株资02;交易所涨幅前三的债券为:20龙湖04、21旭辉01、21龙控01。

货币市场与收益率曲线(8月21日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9238%,下行1.14BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0119%,下行0.21BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.8月31日:制造业、非制造业PMI数据。

2.9月4日:澳洲联储议息会议。

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